Jawaban:

Untuk menghitung return dan risiko portofolio dengan model indeks tunggal, kita perlu menggunakan rumus-rumus berikut:

Return portofolio (Rp) = wA * aA + wB * aB

Risiko portofolio (σp) = √[wA^2 * σA^2 + wB^2 * σB^2 + 2 * wA * wB * ρAB * σA * σB]

Di sini, wA dan wB mewakili proporsi investasi dalam aset A dan B, aA dan aB mewakili return masing-masing aset, σA dan σB mewakili risiko masing-masing aset, dan ρAB mewakili koefisien korelasi antara return aset A dan B.

Dari data yang diberikan:

- wA = 0,70 (70% investasi ke aset A)

- wB = 0,30 (30% investasi ke aset B)

- aA = 0,0210 (return aset A)

- aB = 0,05 (return aset B)

- σA = √OM² = √0,00035 = 0,0187 (risiko aset A)

- σB = √OeB² = √0,0018 = 0,0424 (risiko aset B)

- ρAB = OeA / (σA * σB) = 0,020 / (0,0187 * 0,0424) ≈ 0,5699 (koefisien korelasi antara aset A dan B)

Sekarang kita bisa menghitung return dan risiko portofolio:

Return portofolio (Rp) = 0,70 * 0,0210 + 0,30 * 0,05 = 0,02295 atau sekitar 2,295%

Risiko portofolio (σp) = √[(0,70^2 * 0,0187^2) + (0,30^2 * 0,0424^2) + (2 * 0,70 * 0,30 * 0,5699 * 0,0187 * 0,0424)] = 0,03188 atau sekitar 3,188%

Jadi, return portofolio dengan model indeks tunggal adalah sekitar 2,295% dan risiko portofolio adalah sekitar 3,188%.