1 Penyelesaian persamaan simultan diselesaikan dengan menggunakan metode identifikasi. Metodeidentifikasi merupakan metode yang secara cepat mampu menentukan apakah suatu persamaan simultan
bisa diestimasi atau tidak. Ada aturan main di dalam melakukan identifikasi sebuah persamaan simultan
melalui Order Condition. Jelaskan aturan main dalam masalah identifikasi persamaan simultan sehingga
bisa diestimasi !
2 Jelaskan Bagaiamana proses pembentukan model Error Correction Model (ECM?) Apa yang dimaksud
dengan ECM !
3 Jelaskan proses pembentukan model Vector Autoregression (VAR) ! Apa yang dimaksud dengan VAR?
4 Dibawah ini terdapat hasil estimasi model regresi data panel perilaku investasi keempat perusahaan
General Electric (GE), Westinghouse (WE), General Motor (GM), DAN Daimond Match (DM). Data-data
investasi keempat perusahaan tersebut dalam kurun waktu periode 1935 – 1954. Estimasi model regresi
data panel mengasumsikan bahwa perilaku perusahaan adalah sama atau yang dikenal dengan metode
common effect. Model regresi data panel sebagai berikut:
LnYit = β0 + β1LnX1it + β2LnX2it + ei
Dimana
Y = Nilai investasi;
X1 = nilai harga saham;
X2 = nilai aktual kapital diawal periode;
i = jenis perusahaan,
t = waktu
Tabel Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel
Dependent Variable: LOG(Y)?
Method: Pooled Least Sqaures
Sample: 1935 1954
Included Observation: 20
Cross-sections included: 4
Total pool(balanced) observations: 80
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3,929301 0,301006 -13,05391 0,0000
Log(X1) 1,094691 0,069582 15,73246 0,0000
Log(X2) 0,119511 0,053162 2,248062 0,0274
R-Squared 0,935262 Mean dependent var 3,864694
Adjusted R-Squared 0,933580 S.D. dependent var 1,995601
S.E. of regression 0,514306 Akaike info criterion 1,544783
Sum squared resid 20,36734 Schwarz criterion 1,634109
Log likelihood -58,79133 F-Statistic 556,2042
Durbin-Watson stat 0,305773 Prob (F-Statistic) 0,000000
ESPA4312
2 dari 2
Hitung hasil estimasi regresi data panel?
a. Berapa nilai kebaikan garis regresi?
b. Berapa nilai kelayakan?
c. Interpretasikan koefisien regresi data panel !
5 Secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan intersep dan slope koefisien
yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Jelaskan metode yang biasa digunakan
untuk mengestimasi model regresi data panel !